exercice 1
Première partie
1°)
A2 + 2A = ... A3, donc A3 = A2
+ 2A.
2°) A et A2 ne sont pas colinéaires (leurs
composantes ne sont pas proportionnelles), donc (A, A2) est
une famille libre de M3(R).
3°) On va établir le résultat proposé
par récurrence, en portant une particulière attention à
l'unicité...
La propriété à établir est vraie pour n
= 1, car A1 = A = 1´ A + 0´
A2. A s'exprime donc comme combinaison linéaire de A
et A2, et cette combinaison linéaire est unique,
car la famille (A, A2) est libre. (En effet, A appartient au
sev engendré par A, A2, et (A, A2) est une
base de ce sev.)
On a donc
a1 = 1 ; b1 = 0
Supposons la propriété vraie pour n fixé dans
N*
: il existe un couple unique (an, bn) tel
que An = anA + bnA2. Alors
:
An+1 = An ´A
= (anA + bnA2) ´
A = anA2 + bnA3 = anA2
+ bn(A2 + 2A) = 2bnA + (an
+ bn)A2
La propriété est donc établie pour n + 1 : il
existe un couple unique (an+1, bn+1) tel que
An+1 = an+1A + bn+1A2, et on
a :
an+1 =2bn ; bn+1 = an +
bn
La conclusion en résulte, par récurrence.
4°)
program eml03;
var a, b, aux : real ; i, n : integer ;
BEGIN
readln(n) ; a : = 1 ; b : = 0 ;
writeln(1, a, b) ;
for i : = 2 to n do
begin aux : = a ; a : = 2*b ; b : = aux + b ; writeln(i, a, b) ; end
;
END.
5°) a) an+1 = 2bn et bn+1
= an + bn, donc
an+2 = 2bn+1 = 2(an + bn)
= 2an + 2bn = 2an + an+1 =
an+1 + 2an
b) La suite (an) est donc une suite linéaire
récurrente à deux termes, d'équation caractéristique
r2 = r + 2 ; les solutions de cette équation sont -
1 et 2, on a donc, pour tout n ³ 1 :
an = a (-
1)n + b 2n
avec
a1 = 1 = -a + 2b
a2 = 0 = a + 4b
(a2 est égal à 0 car A2 = 0´
A + 1´ A2)
En résolvant ce système, on trouve a
= 1/6, b = - 2/3,
ce qui permet d'écrire, pour n ³
1 :
an = (- 2/3)(-
1)n +(1/6)2n
Pour bn, on a an+1 = 2bn, donc bn
= (1/2)an+1, soit
bn = (1/3)(- 1)n +(1/6)2n
et on prend le temps de vérifier que ça marche pour n
= 1 et n = 2, histoire d'éliminer de possibles petites erreurs...
c) An = anA + bnA2
avec an et bn comme trouvés ci-dessus.
deuxième partie A = Mat(f, (e1, e2,
e3))
1°) Im(f) est engendré par les vecteur-colonne de
A ; on en extrait la famille libre ( (1, 1, 1) , (1, 0, 0) ), qui est une
base de Im(f), qui est de dimension 2.
2°) a) Oui, f est diagonalisable, car sa matrice
A est symétrique réelle.
b) Non, f n'est pas bijectif, car f n'est pas surjectif, car
Im(f) n'est pas égal à R3.
3°) On résout (f - l
Id)(u) = 0 (ou A -l I) = 0...) ; Les manipulations
élémentaires
L1 « L3 ; L2¬
L2 - L1 et L3
¬ L3-
(1 - l )L1
; L2 « L3 ; L3
¬ L3 + l
L2
sur la matrice A - l
I conduisent à la matrice
2l + l2-
l3 = 0 ssi l
= 0 ou l = - 1 ou
l = 2, qui sont donc les trois valeurs propres
de f.
Pour les sous-espaces propres, on jette un coup d'oeil aux questions
qui suivent :
Pour l = - 1,
on a x + z = 0, y - z = 0 ; sous-espace de base
(- 1, 1, 1) ;
Pour l = 0, on a x = 0, y + z = 0 ; sous-espace
de base (0, - 1, 1) ;
Pour l = 2, on a x -
2z = 0, y - z = 0 ; sous-espace de base (2,
1, 1) .
Là aussi, on prend le temps d'éliminer d'éventuelles
menues erreurs...
4°) A est diagonalisable, et d'après la théorie
du changement de base, A = P D P-1,
avec :
Ce dernier résultat (P-1)
obtenu avec la méthode du pivot, ou toute autre méthode acceptable.
On peut s'épargner ce calcul si on n'est pas absolument sûr
de l'expression de P et D, qui doivent vérifier les contraintes
de l'énoncé...
5°) Posons M = PXP-1
; l'équation proposée, AM + MA = 0, est équivalente
successivement à :
(PDP-1)(PXP-1)
+ (PDP-1)(PXP-1)
= 0
PDXP-1 + PXDP-1
= 0
P(DX + XD)P-1 = 0
DX + XD = 0
Ne subsiste que y'... L'ensemble des matrices M telles AM + MA = 0
est donc l'ensemble des matrices x P M2,2 P-1,
avec x appartenant à R, et M2,2 la matrice dont
tous les termes sont nuls, sauf celui en deuxième ligne et deuxième
colonne, qui est égal à 1.
exercice 2
première partie
x > 0, y > 0 , g(x, y) = x e-x /
y + y / e
1°) g est de classe C2 sur R*+´R*+,
car g est la somme de deux fonctions de classe C2 sur R*+´R*+
.
2°)
3°)
4°) Si g admet un extremum en (x0, y0),
alors les dérivées partielles d'ordre 1 s'annulent en (x0,
y0). Le seul point où g est susceptible de posséder
un extremum est donc le point (1, 1). On calcule r, s, t et on trouve :
r = (x - 2)e-x
/
y ; s = (x - 1)e-x
/
y2 ; t = 2xe-x
/y3
En (1, 1), r = - 1/e ; s = 0 ; t = 2/e ;
rt - s2 < 0.
g n'admet pas d'extremum en (1, 1), donc pas d'extremum sur R*+´R*+
.
deuxième partie
1°) a) Pour tout x appartenant à ]0, +¥
[ , hn(x) = 0 est équivalent à :
xe-x -
x2n = 0
e-x -
x2n- 1 = 0
jn(x) = 0
b) jn'(x) = -
e-x -
(2n - 1)x2n-
2 < 0 pour tout x > 0 car n ³
1. jn est strictement décroissante
sur ]0, +¥ [.
jn est strictement décroissante
et continue sur [0, +¥ [, limx®
+¥ j n(x)
= -¥ , limx®
0 jn(x) = 1/e > 0, donc l'équation
jn(x)
= 0 d'inconnue x appartenant à
lim+¥ j
n = 1/e > 0 et jn(1) = 1/e
-
1 < 0, donc 0 < un < 1.
2°) a) jn(un)
= 0, donc exp(- un) -
un2n- 1 = 0,
exp(- un) = un2n-
1, - un = (2n -
1)ln(un) (en prenant le logarithme népérien des
deux membres),
b) 0 < un < 1, donc 0 > -
un > - 1, donc
Par encadrement, on en déduit
Or ln(un) = - un/(2n
-
1), donc
La fonction exponentielle est continue en 0, donc la suite (un)
converge vers 1.
exercice 3
1°) Pour tout t ³ 2 :
L'intégrale proposée est donc convergente, et vaut Ö
2.
2°) f est positive ou nulle sur R, continue sur R
sauf
en 2, et
Donc f est une densité de probabilité.
3°) a) appelons F cette fonction de répartition...
Si t £ 2, alors F(t) = 0, et, si t ³
2 :
Donc :
b) Sous réserve de convergence :
intégrale de Riemann divergente. Donc X n'admet pas d'espérance.
4°) a) Pour tout appartenant à R :
G(t) = P(U £ t) = 1 -
P(U > t) = 1 - P[ (T1 > t) Ç
(T2 > t) Ç (T3
> t) ] = 1 - [P(X > t)]3
car T1, T2, T3 sont indépendantes
et de même loi que X. Donc :
Si t £ 2, G(t) = 1 -
13 = 0 ;
Donc :
b) La fonction de répartition G est continue sur R¸
donc U est une variable aléatoire à densité.
Pour t < 2, G'(t) = 0, et pour t > 2, écrivons :
On a donc, pour t > 2 :
Une densité g de U est donc définie par :
c) Sous réserve de convergence :
Cette dernière intégrale est convergente d'après
le 1°), et vaut Ö 2, donc U admet une
espérance, et
E(U) = 3 Ö 2 Ö
2 = 6
5°) a) Pour tout t appartenant à R :
H(t) = P(V £ t) = P[(T1£
t) Ç (T2 £
t) Ç (T3 £
t) ] = ( P(X £ t) )3
car T1, T2, T3 sont indépendantes
et de même loi que X. Donc H(t) = (F(t))3.
b) H est continue sur R, donc V admet une densité.
Si t < 2, H '(t) = 0
(On a en effet (1/Ö t)' = (t-1/2)'
= (- 1/2)t-3/2.)
Une densité h de V est donc définie par :
c) Sous réserve de convergence :
La fonction sous le signe intégrale est positive ou nulle et
continue sur [2, +¥ [ ; elle est équivalente
à 1/Ö t au voisinage de +¥
. Or l'intégrale sur [2, +¥ [ de
1/Ö t est divergente, d'après Riemann.
Il en résulte que V n'admet pas d'espérance.